1974년 아르헨티나 멘도자 출생으로 아르헨티나인 아버지와 칠레인 어머니 사이에서 태어났으나 어린시절 어머니의 조국인 칠레로 이주하여 칠레국적을 취득했다.
칠레 산티아고의 안드레스 벨로 국립대학에서 저널리즘을 공부하다 중도에 그만두고 칠레 영화학교 Escuela de Cine de Chile에서 영화수업을 받았다. 이후, 수편의 단편 영화와 뮤직 비디오 연출을 통해 기량을 닦았으며 2005년 드라마 [성스러운 가족
La sagrada familia]으로 장편 데뷔했다.
데뷔작 [성스러운 가족]으로 아르헨티나 국제 인디영화제를 비롯한 여러 남미영화제에서 수상한 렐리오는 2011년 발표한 세번째 장편 [더 이어 오브 타이거 El Año del Tigre]로 로카르노 영화제 심사위원상을 수상했으며 2013년 칠레 여배우 폴리나 가르시아에게 베를린 영화제 여우주연상을 안겨준 화제의 영화 [글로리아 Gloria]를 발표했다.